Black & Scholes optionsanalys

Black & Scholes formel bygger på en normalfördelad avkastning. Men i verkligheten kommer det att inträffa ett antal helt osannolika händelser, ibland kallade för "svarta svanar". Det finns därför en välgrundad kritik på rent teoretisk grund mot Black & Scholes sätt att beräkna priset på en option. Till detta skall man lägga, att utställaren har alla trumf på hand, och lätt kan manipulera priset för egen vinning. Slutsatsen blir därför att optioner är ingenting för småfolket, endast för insiders.

Dagens datum är:
Ange Lösendatum:

Ange Aktiens pris:  (Kr.öre)   Ange Lösenpris:  (Kr.öre)

Beräkningen är gjord med Ränta 10% och Sigma 30%
Röd text indikerar felaktig input.